找兼职，中介收了我500押金，然后工作没找到，

您有权依据《中华人民共和国劳动法》要求中介退还押金。根据该法规定，用人单位招用劳动者时，不得要求劳动者提供担保或以其他名义向劳动者收取财物。中介收取押金后未履行其服务承诺，且拒绝退还押金，已构成违法行为。您可以向当地劳动保障监察机构投诉举报，要求中介退还押金。若投诉无果，您还可以考虑通过诉讼途径解决此事。
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若您想通过法律途径解决此事，除了向劳动保障监察机构投诉举报外，还可以考虑以下操作：一是准备相关证据，如押金收据、中介服务合同等，以证明中介的违法行为；二是在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请，进行劳动仲裁；三是若劳动仲裁未能解决问题，您可以向法院提起诉讼，维护自身合法权益。